L’analisi algoritmica prevede l’uso di indicatori ed oscillatori per la “previsione” dei prezzi di un asset finanziario.
Tutto si traduce nell’utilizzo di indicatori e oscillatori, vediamo la differenza tra i due:
- Indicatori: non possiedono un range di valori predefinito ma generalmente si muovono a cavallo di una linea di equilibrio il cui livello solitamente è pari da 0 a 100.
- Oscillatori: i valori che possono assumere sono all’interno di un range definito, il loro calcolo include una formula che costringe a definire il valore massimo e minimo.
In particaolare negli oscillatori abbiamo due zone importanti su un oscillatore che forniscono un segnale di allerta quado entrando in queste zone di ipercomprato e ipervenduto:
- Ipercomprato: situazione di mercato abbiamo un eccesso di domanda nel titolo, situazione anomala e quindi di un certa rilevanza da un punto di vista operativo.
- Ipervenduto: concetto identico all’ipercomprato ma l’eccesso riguarda l’offerta di titoli rispetto alla domanda.
Time frame migliori
Non esiste un time frame perfetto per indicatori ed oscillatori, dipende molto dal trader e dal tipo di analisi che farà se di lungo periodo o breve periodo.
Solitamente però:
- Time frame più bassi corrispondo a:
- Maggior numero di segnali operativi e quindi la possibilità di sfruttare anche movimenti secondari rispetto al trend principale
- Maggior probabilità di entrare a mercato con falsi segnali
- Indicatori ed oscillatori hanno parametri di default:
- Questi valori derivano da una serie di test effettuati dal creatore dell’algoritmo su molti dai
- Possono però non adattarsi allo stile di ogni trader
Ricordati che gli indicatori ed oscillatori non funzionano da soli, infatti bisogna sempre accompagnarli con l’analisi tecnica e fondamentale.
Inoltre, posso dirti che gli indicatori e oscillatori sono in ritardo rispetto al prezzo!
Indicatori ed oscillatori principali
Andiamo a vedere alcuni degli indicatori ed oscillatori principali.
Medie mobili
Le Medie Mobili sono in assoluto gli indicatori più utilizzati dagli analisti.
Rappresentano le basi di molti sistemi di trend following, grazie alla loro versatilità e semplicità di utilizzo e di analisi.
Esse sono medie di una certa quantità di dati. Ad esempio, se si considera una media a 30 giorni dei prezzi di chiusura, sarà sufficiente sommare i prezzi degli ultimi 30 giorni e dividere il totale per 30. Di conseguenza, il prezzo medio cambia quotidianamente, in base ai 30 precedenti, eliminando di volta in volta il 31° prezzo.
Il periodo di calcolo è direttamente proporzionale all’entità di filtro, quindi periodi lunghi avranno un maggiore potere filtrante rispetto a periodi brevi.
Più è ampio il periodo di calcolo della media, migliore sarà il segnale, tuttavia arriverà con molto ritardo rispetto all’andamento attuale dei prezzi.
Esistono 2 tipi di medie mobili:
- Semplice: media mobile sul prezzo del sottostante
- Esponenziale: come la media mobile semplice, ma i valori nel tempo recente hanno maggior peso rispetto al tempo meno recente.
Ecco i diversi utilizzi operativi delle medie mobili:
- Trend following: ovvero in base a dove si trova la media mobile rispetto al prezzo possiamo definire se un trend è rialzista, ribassista o laterale. Infatti se la media mobile si trova sotto al prezzo abbiamo un trend rialzista, invece, se si trova sopra al prezzo abbiamo un trend ribassista, ed infine se abbiamo la media mobile che si incrocia più volte con il prezzo allora abbiamo un trend laterale.
- Supporti e resistenze: le medie mobili possono essere utilizzate come supporti e resistenze ovvero ogni volta che il prezzo tocca la media mobile si può entrare in direzione del trend (ci colleghiamo al punto scritto in precedenza del trend following)
- Incroci: si possono usare più medie mobili ed entrare a mercato quando abbiamo l’incrocio tra di esse.
RSI (Relative Strength Index)
Il Relative Strength Index (RSI) resta uno degli oscillatori più comunemente utilizzati dai trader.
Il termine di Indice di Forza Relativa al posto di oscillare, viene “ingabbiato” in una banda di oscillazione costante da 0 a 100.
Di default, si utilizza un RSI a 14 periodi:
- Valori compresi tra 70 e 100 indicano una zona di Ipercomprato = segnale per vendere
- Valori compresi tra 30 e 0 indicano una zona di Ipervenduto = segnale per comprare
Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Il Moving Average Convergence/Divergence (MACD) si basa su 3 Medie Mobili Esponenziali:
- Media Mobile veloce (di default a 12 periodi).
- Una più lenta (di default a 26 periodi) ed a questo punto si sottrae la media lenta a quella veloce per ottenere il MACD.
- Una terza media mobile esponenziale del MACD stesso (linea del segnale)
Solitamente si può operare in questa maniera:
- Quando la linea di MACD taglia la linea di segnale dal basso verso l’alto si genera un segnale di acquisto.
- Quando la linea MACD taglia la linea di segnale dall’alto verso il basso si genera un segnale di vendita.
- Il segnale d’acquisto è rafforzato se l’incrocio avviene al di sopra della linea dello zero, viceversa il segnale di vendita è più forte se l’incrocio avviene al di sotto della linea dello zero.
Stocastico
Lo stocastico relaziona l’ultima chiusura del titolo con i valori massimi e minimi all’interno di un dato periodo di osservazioni.
L’intento è quello di determinare la relazione tra il prezzo di chiusura più recente ed il range di prezzo di un determinato periodo di tempo (generalmente 14 giorni).
L’ipotesi di base assume che il prezzo di chiusura, relativo all’unità di riferimento, tende a posizionarsi vicino ai livelli massimi (o minimi) durante i movimenti rialzisti (o ribassisti) evidenziati dagli andamenti borsistici.
Pertanto un’evoluzione della serie caratterizzata da nuovi massimi (o minimi) ma al tempo stesso da chiusure dei prezzi vicine ai minimi (o massimi), sottolinea un allentamento o un indebolimento della dinamica rialzista (o ribassista).
In pratica l’oscillatore è composto da due linee, %K e %D.
Per sua definizione %K e %D variano all’interno del range 0-100, per cui i valori prossimi a 100 indicano che il titolo è ai massimi del periodo osservato, mentre valori prossimi a zero indicano che il titolo è ai minimi di n-giorni.
Parabolic SAR
L’indicatore Parabolic SAR, individua senza soluzione di continuità segnali di entrata e di uscita dal mercato, come del resto già si può intuire dal nome: “SAR” è infatti acronimo di “stop and reverse”.
Questo indicatore ci permette di essere sempre presenti sul mercato con una posizione.
Si può operare in questa maniera:
- Si acquista quando il SAR è sotto la linea del prezzo, mentre si vende quando il SAR è sopra la linea del prezzo. In questo modo non si è mai fuori dal mercato (flat).
Divergenza
Gli indicatori ed oscillatori possono “anticipare” i movimenti, questo avviene abbiamo una divergenza tra prezzo e l’indicatore/oscillatore, ovvero non vanno nella stessa direzione.
Possiamo avere 2 tipi di divergenze: rialzista e ribassita.
La divergenza ribassista avviene quando il prezzo continua a segnare nuovi massimi, mentre l’indicatore o l’oscillatore forma massimi più bassi rispetto ai precedenti. La forza in salita si sta indebolendo e presto il movimento potrebbe invertire la sua direzione o iniziare una fase di consolidamento (laterale).
La divergenza rialzista avviene quando il prezzo continua a segnare nuovi minimi, mentre l’indicatore o l’oscillatore forma minimi più bassi rispetto ai precedenti. La forza in discesa si sta indebolendo e presto il movimento potrebbe invertire la sua direzione o iniziare una fase di consolidamento (laterale).
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