Come creare una strategia di Trading


Ciao trader! In questo articolo vediamo insieme come creare una strategia di trading.

Piccola premessa, logicamente qui troverai solamente delle linee guida perché ci sono diversi modi per creare una strategia e dipende da molti fattori.


Cos’è una strategia?

Una strategia di trading è un’insieme di regole da rispettare sempre perché ti permetteranno di avere la statistica dalla tua parte sul lungo termine.

Tutte le regole della tua strategia puoi scriverle sul tuo Trading Plan.

A questo link troverai un template gratuito da scaricare che ho realizzato come esempio di Trading Plan: https://www.federicoamendolagine.it/download-file-pdf-trading-plan/


Stile di trading

Scegliere il tuo stile di trading è il primo passo per creare una strategia.

Come fai a scegliere il tuo stile? Semplice, devi capire come ti piacerebbe operare: operazioni di breve termine quindi aperte e chiuse in giornata o poche ore, oppure operazione di medio / lungo termine quindi aperte per più giorni / settimane se non mesi.

Capire come vorresti operare ti permette di scegliere il time frame corretto sui grafici, ovvero le operazioni di breve termine avranno time frame più bassi (1 minuto, 5 minuti, 15minuti ,30 minuti, 1 ora), invece, al contrario le operazioni di medio / lungo termine avranno time frame più alti (4 ore, 1 Giorno, 1 Settimana, 1 Mese) su cui operare.


Modalità d’analisi

Come fare l’analisi una volta scelto il time frame d’operatività? Ci sono 2 modi di fare analisi: l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale. Il mio consiglio è di unire questi due metodi per avere un quadro più completo possibile.

Inoltre, per quanto riguarda l’analisi tecnica potrai scegliere 2 metodi principali: il primo è fare un’analisi multi time frame dal time frame più alto fino a scendere ad un time frame più basso (ovvero quello per operare). Il secondo metodo invece è di utilizzare solo un time frame ma sinceramente te lo sconsiglio, perché è meglio avere più conferme su diversi time frame.


Regole della strategia

La strategia deve avere delle regole ben precise.

Ma come faccio a scegliere le regole? E’ molto semplice, in base a quello che hai scelto in precedenza devi solamente capire come utilizzare l’analisi tecnica e fondamentale, in modo replicabile ovvero avere dei metodi precisi su come tracciare i vari disegni e affrontare le notizie.

Posso consigliarti di mettere delle regole su questi argomenti:

  • Orario di trading: qui dovrai scegliere gli orari in cui andrai a fare trading e rispettarli, ad esempio se scegli di fare trading dalle 9.00 di mattina alle 18.00, allora potrai aprire posizioni solo in questa fascia oraria e non potrai farlo ne prima ne dopo.
  • Come tracciare supporti / resistenza o tutti gli strumenti sul grafico: disegna sempre nella stessa maniera gli strumenti sul grafico in questo modo avrai un metodo replicabile e statistico, ad esempio: se decidi di disegnare una trendline sulle ombre delle candele, dovrai farlo sempre così! Non è che un giorno cambi idea o improvvisi e le disegni sui corpi delle candele.
  • Time frame d’analisi da rispettare: se decidi di fare un’analisi multi time frame e quindi magari decidi di guardare sempre il time frame Settimanale, poi Giornaliero e poi Orario, dovrai sempre guardare questi per fare le tue valutazioni quando vuoi entrare a mercato.
  • Regole o conferme per entrare a mercato: anche qui stesso discorso, se decidi di entrare a mercato quando avviene una rottura di un supporto / resistenza dovrai rispettarlo sempre senza cambiare e magari entrare quando sta per rompere. Inoltre, ti consiglio di avere più conferme per entrare a mercato ad esempio: rottura supporto / resistenza + incrocio al rialzo / ribasso di qualche indicatore.
  • Regole di stop loss / target / protezione: è molto consigliato avere delle regole precise per queste 3 cose, perché almeno non andrai a sentimento e farai le cose in modo schematico.
  • Indicatori: scegli bene i tuoi indicatori (sempre se vuoi utilizzarli) e consulta sempre quelli che hai scelto e che hai scritto nel tuo Trading Plan.
  • Gestione del conto %: questa parte è molto importante, ovvero devi scegliere con quale percentuale di rischio aprirai le tue posizioni, ad esempio se scegli di utilizzare l’1% del tuo capitale per operazione, dovrai sempre utilizzare questa percentuale di rischio. Potresti farti molto male alzando all’improvviso la percentuale solamente perché sei convinto che quella operazione andrà in profitto!

Questi punti scritti sopra sono solamente alcune delle cose principali che consiglio da rispettare, logicamente si possono aggiungere tante altre cose.


Backtesting

Una volta definite tutte le regole in modo dettagliato, non ti resterà altro che fare il backtesting sui grafici, ovvero raccogliere i dati per capire se effettivamente la tua strategia può funzionare o magari devi cambiare qualche regole per migliorare i risultati ottenuti.

Come si fa il backtesting? Ci sono diversi modi: quello automatico con dei software oppure quello manuale andando indietro con il replay sul grafico. Il primo metodo con dei software non è proprio facile da utilizzare con strategie manuali, questo infatti va benissimo con strategie automatizzate. Il secondo metodo andando indietro con il replay sul grafico invece è molto più dinamico perché sarai tu a farlo manualmente, devi solo cercare una piattaforma che abbia questo strumento da poter utilizzare, ad esempio una è TradingView.

Quanti dati devo raccogliere? Il mio consiglio è: il più possibile, questo perché avrai modo di vedere negli anni se la tua strategia è positiva oppure no. Però posso dirti che 1 anno di dati raccolti può andare bene ma per stare tranquilli almeno 3/5 anni. Questo poi dipende da quante entrare riesci ad effettuare in 1 anno, perché se apri ad esempio, 10 operazioni in 1 anno allora posso dirti che 1 anno non basta per avere dei dati attendibili.

Dove raccogliere i dati? Per raccogliere i dati ti consiglio di creare un file excel in modo da semplificarti i calcoli dei vari risultati ecc… oppure puoi sempre scriverli a mano!

Inoltre, ricordati che fare backtesting è corretto ma non puoi avere la certezza che in futuro la strategia funzioni ma se l’ha fatto in passato per molto tempo molto probabilmente funzionerà anche in futuro!


Conclusione

Creare un strategia richiede tempo e sicuramente non è una cosa facile, quindi ti consiglio di avere pazienza e se veramente sei motivato prima o poi troverai la tua strategia!

A presto 😊



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